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ボリンジャーバンドとは？
ボリンジャーバンドとは・・・？
ボリンジャーバンドは、相場の振れ幅（ボラティリティ）を一定期間の価格データから測定し、統計学的な観点から価格の変動範囲を予測してチャート上に表示するテクニカル指標です。
※抜粋
標準偏差は、基データが大きく散らばっていれば値が大きくなりますし、基データの散らばりが狭い範囲に限定されていれば値は小さくなります。
平均値を中心に標準偏差を２倍したプラスマイナス2σの範囲には、基データの約95%が収まり、標準偏差を３倍した3σの範囲は、基データの約99%が収まる範囲となります。
「ボリンジャーバンド」の本当の使いかた（みずほ証券「お金のキャンパス」より抜粋）
逆張り指標としてのボリンジャーバンド
順張りの指標としてのボリンジャーバンド
大きな収益機会をボリンジャーバンドで見つける例
開発者ジョン・ボリンジャー本人が説く『ボリンジャー・バンド入門』
最もよく知られているテクニカルインディケーター「ボリンジャーバンド」の開発者が、その効果的な活用法を自ら解説する!
相対性原理が解き明かすマーケットの仕組み 本書は『Stock Trader’s Almanac 2002』誌でイヤーズ・トップ・インベストメント・ブックスに選ばれました
ボリンジャーバンドそのものは、あまりにも有名であり、ここで改めて解説するまでもないと思うが、移動平均線とボラティリティを基にした極めて統計学的に合理性のあるテクニカル分析ツールとして、知らぬものはないと言っていいと思う。
しかしその利用法については、巷に流布しているもののなかには必ずしも適切でないものもあったようである。著者自身が述べているように、ボリンジャーバンドに関する神話で最も有名なものは、価格が上部バンドと交差したときに売り、価格が下部バンドと交差したときに買うといった、平均値への回帰を前提とした逆張りでの利用法である。ところが、ボリンジャーは本書の中でそういった単純な利用法をやんわりと否定しているのである。むしろ彼の核となるテクニックは、ボラティリティ・ブレイクアウトにボリンジャーバンドを使った順張りである。これはほとんどの読者にとって驚くべき事実であろうと思う。
さて、ボリンジャーが一貫して本書で説く概念は、相対性、自主性、そして客観性である。マーケットに限らず、絶対的な真実、尺度といったものは現実社会には存在しない。同じ事象に関しても、立場や考え方が異なれば理解や解釈の仕方が異なり、従ってそれに対する対応も異なってしかるべきなのである。著者が説くようにすべては相対的な存在であり、もし誰かが唯一絶対的なルールや尺度を当てはめてうまくやっていると主張したとしても、それは狭く限定されたパラダイムの中でのローカルルールに縛られているにすぎない。そしてもしそういった態度でマーケットに臨むならば、早晩苦い思いをすることになるであろう。
また、ボリンジャーは自主性についても多くのスペースを割いており、トレードにおいては、それが極めて重要であると言う。たしかに、わざわざ危険をおかしてマーケットに参加する以上、すべての意思決定、行動は他人から与えられたものではなく、あくまで自分が自分の意思で主体的に選び取ったものでなくてはならないはずである。
さらにボリンジャーはトレードにおける客観性を繰り返し説いている。特に価格とボリンジャーバンドとのタグそのものは、単独では決定的な意味をもたず、必ず他の何らかの指標による裏付けが必要であるというくだりは大変興味深い。またいわゆるシステムトレードにおける最適化の問題にも多くのページを割いており、そこでも客観性の重要さが強調されている。
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