【よくわからん】米市場終了間際(日本時間午前3時以降)、急騰の秘密を探る!?~常設レポ(SRF:Standing Repo Facility)とリバースレポ(RRP:Reverse Repo Facility)、そしてプットコールレシオについて【ゆるゆる投機的行動192】

投機
スポンサーリンク
スポンサーリンク
米市場終了間際の急騰に救われたこともあるが、ツライ思いをしたこともある。あれって一体何なの???
???
名前:くま(♂)
プロフィール:高齢子育て中、毎日吞まずにはいられない
特技:奥さんから子どもたちを守ること
名前:カエル(♂)
プロフィール:ゆとり世代(さとり世代)、独身、潔癖症
特技:インターネット超高速検索
スポンサーリンク

【よくわからん】米市場終了間際(日本時間午前3時以降)、急騰の秘密を探る!?

TradingView

この日は月曜日、週明け日本時間から大きくリスクオフに傾くも、結局、米時間になって米株価指数は大幅に戻す展開となった。ショートしてた僕は大損、どうしてこうなる?
え~と(検索中)…なにやら、アメリカの公的機関が裏で動いていた可能性があるようです。

スポンサーリンク

【市場の安全弁】常設レポ(SRF:Standing Repo Facility)とリバースレポ(RRP:Reverse Repo Facility)で、上下からFF金利の変動を抑える

このようにFRBは、RRFとSRFでFF金利の変動を上下双方からしっかりと抑え込む仕組みを今回確立したのである。市場で取引されるFF金利が、FRBが設定したFF金利の誘導目標から外れれば、それは意図した金融政策の効果を上げていないことを意味する。従って、RRFとSRFの双方ともに、金融政策の有効性向上に寄与することになるのである。

出典:www.nri.com

アメリカの公的機関って、パウエルのFRBでしょ。
そうです。つい先日ジェローム・パウエル議長が再任となった米連邦準備理事会(FRB)です。どうやら昨年から、「常設レポ(SRF:Standing Repo Facility)とリバースレポ(RRP:Reverse Repo Facility)で、上下からFF金利の変動を抑える」ということをやっているみたいですよ。

ぜんぜん意味わからん。
もっとかみ砕いた説明を探してみましょう。え~と…(検索中)。

出典:twitter.com

うーむ。わかったような、わからないような。ま、とにかくFRBが市場を安定させるために、米時間終了間際になんかやる場合があるってことだな。それって予測できるのか?
FRBの公式HPに何かレポートが載ってるらしいですよ。
マジかよ! はやく言ってよ! どこどこ???
僕がさっと調べた範囲では、ツイートの画像にあるような情報が、ニューヨーク連邦準備銀行(FEDERAL RESERVE BANK of NEW YORK)のホームぺージにありました。しかし、連邦準備制度理事会(Federal Reserve Board, FRB)の公式HPもありますので、そちらも今後調査してみます。

ニューヨーク連邦準備銀行(FEDERAL RESERVE BANK of NEW YORK)のホームぺージより

出典:www.newyorkfed.org

スポンサーリンク

【リバースレポ残高】Fedのリバースレポ残高はついに1.5兆ドルを突破



ちなみにFedのリバースレポ残高は、すでに昨年末で1.5兆ドルを突破しているらしい。てゆーか、規模が大きすぎてどのくらい凄い金額か判断できん。
こちらの最新情報もニューヨーク連邦準備銀行(FEDERAL RESERVE BANK of NEW YORK)のホームぺージで確認できました。

こちらもニューヨーク連邦準備銀行(FEDERAL RESERVE BANK of NEW YORK)のホームぺージより

出典:www.newyorkfed.org

スポンサーリンク

【パウパウ砲】空振りも???

TradingView

ただ、パウパウ砲も空振りすることもあるらしい。これはつい数日前のチャートね。
しかし、プットコールレシオをみて、売りのボリュームがわかるみたいなので、こちらも暴騰・暴落の目安になるかもです。



プットコールレシオか。名前はきいたことあるけど、浅い理解しかない。
え~と(検索中)…プットコールレシオとは?
スポンサーリンク

【建玉残高を見る】プットコールレシオからも、急騰・急落の兆候がわかる???

出典:twitter.com

ツイートの画像にあるような情報はどこをみればわかるのか?
そのまえに、プットコールレシオとは?
プット・コール・レシオ(ぷっとこーるれしお)

プットオプション(売る権利)とコールオプション(買う権利)の建玉残高を元に相場の強弱感を示す指標。プットオプションの建玉残高をコールオプションの建玉残高で割って算出される。相場に強気な投資家が多ければコールオプションの建玉残高が増えるため本指標の水準は低下し、逆に、相場に弱気な投資家が多ければプットオプションの建玉残高が増えるため本指標は上昇する傾向にあるとされる。

出典:www.nomura.co.jp

なるほどね。この指標が下がれば強気、上がれば弱気ということか?
ツイートの画像とまったく同じかはわかりませんが、海外のサイトで似たような情報を表示しているサイトがありました。

出典:www.barchart.com

スポンサーリンク

【今後の課題】連邦準備制度理事会(Federal Reserve Board, FRB)の公式HPを熟読、そして、TradingViewに「プット・コール・レシオ (PCR)」の使えるインジケーターなどがないかを探す

出典:www.federalreserve.gov

すべて理解できたとは言えんが、今回調べたことは、今後のヒントにはなったことは間違いない。
もう少し連邦準備制度理事会(Federal Reserve Board, FRB)の公式HPを熟読してみましょう。

出典:jp.tradingview.com

また、みんな使っているTradingViewに「プット・コール・レシオ (PCR)」の使えるインジケーターなどがないかを探してみよう。
それも今後の課題ですね!