【チャート入門】逆張り?順張り?ボリンジャーバンドの初歩の初歩【ゆるゆる投機的行動48】

投機的行動
スポンサーリンク
スポンサーリンク
テクニカル指標のお勉強。まずはこれ。
ボリンジャーバンドの初歩の初歩です。
名前:くま(♂)
プロフィール:高齢子育て中、飲酒は週末のみ
特技:奥さんをフォローすること(嘘)
名前:カエル(♂)
プロフィール:ゆとり世代(さとり世代)、独身、潔癖症
特技:インターネット超高速検索
僕はこれまで、ローソク足と移動平均線しか見てなかった。なるべくシンプルにトレードしたかったからね。
でも、まったく儲かってないそうです(苦笑)。
それで・・・もう少し、テクニカル指標を見るべきじゃないかと最近、心を改めた。で、真っ先に試そうと思うのが「ボリンジャーバンド」。ちょっと勉強につきあえよ。
なんで命令口調なんですか? え~と(検索中)・・・「ボリンジャーバンド」は世界的にも最もポピュラーでわかりやすいテクニカル指標だそうです。
スポンサーリンク

ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドって、ローソク足の上下に帯みたいなラインが何本かひかれてるやつだよね。「+2σ」とか「−2σ」とか。「+1σ」とか、「−1σ」とか。
あの「σ(シグマ=標準偏差)」という単位が、なんか難しそうで敬遠していた理由とか?
まさにそのとおり!(自慢)
そんな自慢げに・・・。
ボリンジャーバンドとは・・・?

ボリンジャーバンドは、相場の振れ幅(ボラティリティ)を一定期間の価格データから測定し、統計学的な観点から価格の変動範囲を予測してチャート上に表示するテクニカル指標です。

※抜粋
標準偏差は、基データが大きく散らばっていれば値が大きくなりますし、基データの散らばりが狭い範囲に限定されていれば値は小さくなります。
平均値を中心に標準偏差を2倍したプラスマイナス2σの範囲には、基データの約95%が収まり、標準偏差を3倍した3σの範囲は、基データの約99%が収まる範囲となります。

出典:www.fxbroadnet.com

統計学だよ統計学。統計学を制するものは相場を制す。ボリンジャーバンドは、統計学的なテクニカル指標なんだよね。これでチャートの流れを合理的に判断できる。これは使わない手はないぞ!
ボリンジャーバンドについて、もう少し詳しく、深掘りしてみましょう。え~と(検索中)・・・。

出典:money-campus.net

スポンサーリンク

「ボリンジャーバンド」の本当の使いかた(みずほ証券「お金のキャンパス」より抜粋)

出典:money-campus.net

ボリンジャーバンドは、レンジ相場での「逆張り」に使えるんだよね。
逆張り指標としてボリンジャーバンドを使っている方が多いようですね。

逆張り指標としてのボリンジャーバンド

出典:money-campus.net

とてもわかりやすい。レンジ相場ならこれで簡単に儲かりそう。
ところが、ボリンジャーバンドの本当の使い方は違うそうです。ボリンジャーバンドの本来順張り指標として活用することを、開発者のジョン・ボリンジャーさんも説いているそうです。

順張りの指標としてのボリンジャーバンド

出典:money-campus.net

そうかそうか。そうだよね。レンジかトレンドかの見極めが重要だね。わかった。それで他の指標なんかと組み合わせて、みんな使ってるんだね。
ボリンジャーバンドはトレンド系の指標ですが、オシレーター系の指標を同時に使うとよいようです。トレンドそのものの有無を推し量る方向性指数(DMI)や、トレンドの強弱を推し量るMACDなどですね。

出典:money-campus.net

大きな収益機会をボリンジャーバンドで見つける例

出典:money-campus.net

ボリンジャーバンドを順張り指標として活用し、大きな利益を上げることもできそうだね。
本来は、そういう使い方がいいようですね。
スポンサーリンク

開発者ジョン・ボリンジャー本人が説く『ボリンジャー・バンド入門』

Amazonで購入

開発者ジョン・ボリンジャー本人の本があったぞ!
この本でも、順張り指標として、ボリンジャーバンドを使う方法が出てくるようです。

最もよく知られているテクニカルインディケーター「ボリンジャーバンド」の開発者が、その効果的な活用法を自ら解説する!

相対性原理が解き明かすマーケットの仕組み 本書は『Stock Trader’s Almanac 2002』誌でイヤーズ・トップ・インベストメント・ブックスに選ばれました

ボリンジャーバンドそのものは、あまりにも有名であり、ここで改めて解説するまでもないと思うが、移動平均線とボラティリティを基にした極めて統計学的に合理性のあるテクニカル分析ツールとして、知らぬものはないと言っていいと思う。

しかしその利用法については、巷に流布しているもののなかには必ずしも適切でないものもあったようである。著者自身が述べているように、ボリンジャーバンドに関する神話で最も有名なものは、価格が上部バンドと交差したときに売り、価格が下部バンドと交差したときに買うといった、平均値への回帰を前提とした逆張りでの利用法である。ところが、ボリンジャーは本書の中でそういった単純な利用法をやんわりと否定しているのである。むしろ彼の核となるテクニックは、ボラティリティ・ブレイクアウトにボリンジャーバンドを使った順張りである。これはほとんどの読者にとって驚くべき事実であろうと思う。

さて、ボリンジャーが一貫して本書で説く概念は、相対性、自主性、そして客観性である。マーケットに限らず、絶対的な真実、尺度といったものは現実社会には存在しない。同じ事象に関しても、立場や考え方が異なれば理解や解釈の仕方が異なり、従ってそれに対する対応も異なってしかるべきなのである。著者が説くようにすべては相対的な存在であり、もし誰かが唯一絶対的なルールや尺度を当てはめてうまくやっていると主張したとしても、それは狭く限定されたパラダイムの中でのローカルルールに縛られているにすぎない。そしてもしそういった態度でマーケットに臨むならば、早晩苦い思いをすることになるであろう。

また、ボリンジャーは自主性についても多くのスペースを割いており、トレードにおいては、それが極めて重要であると言う。たしかに、わざわざ危険をおかしてマーケットに参加する以上、すべての意思決定、行動は他人から与えられたものではなく、あくまで自分が自分の意思で主体的に選び取ったものでなくてはならないはずである。

さらにボリンジャーはトレードにおける客観性を繰り返し説いている。特に価格とボリンジャーバンドとのタグそのものは、単独では決定的な意味をもたず、必ず他の何らかの指標による裏付けが必要であるというくだりは大変興味深い。またいわゆるシステムトレードにおける最適化の問題にも多くのページを割いており、そこでも客観性の重要さが強調されている。

Amazonで購入

結構、心構え的な記載も多そうだな。それにしてもなかなかのボリュームの本だ。これはまたそのうちね(笑)。
336ページ、紙の書籍は約6000円です。
スポンサーリンク

さっそくIG証券のノックアウト・オプションで使ってみた

最近、僕がよくやっているIG証券のノックアウト・オプション。
儲かってますか?
察しろ。儲かってたら、手法を試行錯誤するか!
(笑)
ノックアウト・オプションのトレード画面でも簡単にボリンジャーバンドを表示できる。上の画像がその例だね。「σ(シグマ=標準偏差)」はひとつしか表示できないので、「2σ」(デフォルト)で設定してある。まあでも、シンプルにそのくらいの表示でいい気もする。特に最初はね。
理解が深まれば、もっと高機能チャートツールを探せばいいですよね。
とりあえず2日間、ボリンジャーバンドを見ながらトレードしてみたら、原資1.5倍に増えたぞ!
まだ実力か運かはわかりません(笑)。
ボリンジャーバンドと、MACDがいいのか、RCIがいいのか、組み合わせは試行錯誤中だが、感触は悪くない。こんなことなら、もっと最初からちゃんとテクニカル指標に向き合っていればよかったよ。
やっとスタート地点ですか?
これはひょっとしたら、ひょっとするかもよ?
今度、食事でも奢ってあげようか?
ちゃんと儲かってからでいいですよ(冷笑)。