【NYダウ日記(2021年7月5日-9日)】木曜日に34000ドル近くまで下げるも、翌金曜日にはあわや35000ドルに届く寸前まで上昇!これ…CTA(アルゴ)なの?【ゆるゆる投機的行動147】

投機的行動
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NYダウ(DJI, US30, USWallSt30)、2021年7月5日-9日のトレード日記だよ。なんだよ、この木曜日と金曜日の動き!?
結局、上昇した週となりました。
名前:くま(♂)
プロフィール:高齢子育て中、飲酒は週末のみ
特技:奥さんをフォローすること(嘘)
名前:カエル(♂)
プロフィール:ゆとり世代(さとり世代)、独身、潔癖症
特技:インターネット超高速検索
ちなみに僕は、IG証券のノックアウト・オプションでトレードをしている。
IG証券は、日本にも拠点を持ち、日本の金融庁にもちゃんと登録しているロンドンの証券会社です。なお、IG証券のノックアウト・オプションでは、NYダウは「ウォール街ブル(上昇)」「ウォール街ベア(下落)」という呼称です。

関連エントリー→【IG証券】ノックアウト1万円チャレンジ、1週間の結果は・・・?!【ゆるゆる投機的行動46】

僕がなぜIG証券のノックアウト・オプションを使うのか? いざという時の決断力に欠ける僕でも強制的な損切り(ノックアウト)で退場リスクが減ること、かつ、海外FX並の破壊力、この2つが魅力だね。また、このトレード日記と同時に、TradingViewにアイデア投稿もしているので、こちらもよろしく。当てにならない先出しもしてるよ。
当てにならない先出しって・・・(苦笑)。TradingView さんは、皆さんお使いの、世界的に有名なチャート分析ツールです。
トレビューへの先出しも、このトレード日記も、アウトプットすることで自分の頭の整理と、トレードに緊張感を失わないよう、自分のため。ただ、どこかの誰かの反面教師にもなったとしたら幸いである。

↓先週末(2021年6月28日-7月2日)、相場はこんな感じで終わりました。

↓上ですか?



【ダウ予想】独立記念日アノマリーからのサマーラリー突入?【2021年7月5日-9日】 by tomitoko on TradingView.com

↓今週(2021年7月5日-9日)の予定。

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【7/5(月)】独立記念日の振り替えで米休場(変動幅約160ドル)【損益:-60pips】

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試しに売ってみたら、やはり上だったか…。
独立記念日の振り替えで米休場でした。ほとんど動いていません。

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【7/6(火)】米時間開始直後に34800にタッチして、そこから450ドル程度下落(変動幅約500ドル)【損益:マイナス250pips】

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米時間開始直後に34800にタッチして、そこから450ドル程度下落か。しばらく買い挑んであきらめた。うーむ、調子悪。
ダウは5日ぶり反落でした。

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【7/7(水)】ダウ反発も、FOMC議事要旨に反応薄、「金利低下→株高」にもならなくなってきた(変動幅約280ドル)【損益:マイナス150pips】

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マイナス150pipsだが、適切な場所でロットを増やすことができてほぼプラマイゼロ。米時間開始後の250ドル程度幅の上下、これまでなら往復ビンタでもおかしくない展開だったが、なんとかつきあうことできたのは成長か?!
一応ダウは反発した形ですが、前日ほどの変動幅はありません。FOMC議事要旨にも反応薄、そして「金利低下→株高」にもならなくなってきました。ちょっとモヤモヤな展開でしょうか。

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【7/8(木)】日本・欧州時間に600ドル近い下げ、特に欧州時間15時~19時半の4時間半で460ドルの下落(変動幅約600ドル)【損益:プラス660pips】

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なぜこんな下がるの?コロナ再拡大? ともかく終日下目線でプラス660pip程度取った。ただ最小ロットだから、一日の目標額の倍くらい。まだしばらくはロットを上げる自信がないぞ(苦笑)。
最近負けてましたからね。しばらく最小ロットで修行した方がよいと思われます(苦笑)。

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【7/9(金)】米株は大幅反発(変動幅約650ドル)【損益:プラス350pips】

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日本時間に約200ドル落ちて「34270」付近、しかし、そこからなんと!「35000」も目前の「34920」まで約650ドルも上昇。日本時間後半から欧州時間で約300ドル、米時間に入って一気に約300ドルも上昇するとは! 僕も最初は下目線でやっていたが、なんとか欧州時間の後半には上目線に切り替え、まあまあ利益を確保できた。
終わってみれば高値更新して週を終えました。

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【一週間の振り返り】木曜日に34000ドル近くまで下げるも、翌金曜日にはあわや35000ドルに届く寸前まで上昇!これ…CTA(アルゴ)なの?【2021年7月5日-9日】

2021年7月12日-16日の一週間(15分足チャート)

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今週はじわじわ上げると予想していたが、結構下がっていったので予想がハズれると思いきや、金曜日に爆上げ。結局上げた週と言えよう。なんなんだこの動きは???
ツイッターから、皆さんの考察を参考にしましょう。

この急落からの急騰、あちこちから「CTA」というキーワードが聞こえるが、「CTA」って何? これは下がった要因?上がった要因?
え~と(検索中)…「CTA」とは? ちょっと長くなりますが、おそらく重要なことなので、ほぼ丸々引用します。

商品投資顧問(CTA)ってなに?

CTAとはヘッジファンドの一種で、Commodity Trading Advisorの略称になります。日本語では、商品投資顧問商品取引アドバイザーなどと訳されます。

世界中の投資家からの資金を集め、多くのヘッジファンド同様多額の資金を運用しています。ボラティリティに応じてポジション量や損切りのパーセンテージを決定するなどの高度なリスク管理を行いながら、リスクを最小に抑えつつ、高いリターンを追求しています。

投資信託ではありませんのでS&Pなどをベンチマークにしているわけでなく、絶対的な利益を追求しています。

商品投資顧問という名前ですが、その投資先は商品だけでなく、現物株式や為替、指数先物、債券など多岐に渡ります。

CTAの売買手法

CTAの売買は、独自に開発した自動売買プログラムを活用して運用することが多く、アルゴリズム取引等を取り入れ24時間売買を行っています。

自動売買以外の売買方法は、トレンドに素直に乗る順張りやトレンド転換を期待した逆張りなどの単純なものでなく、異なる投資対象の価格差に注目したアービトラージ(裁定取引)などあらゆる投資手法を使い利益を上げているようです。

時にこれらのファンドが巨額の資金を使い相場の高値・安値を更新していくことがあります。また、「日経平均先物にCTAの売りが出た」などと噂が流れると、より価格が下落するなどの影響を及ぼすこともあります。

相場の短期的な利ざやを狙い、大きな損切り注文がある価格まで買い上がり、その損切り注文を巻き込みながら利益確定を行うという取引も行います。

そういった売買がなされた場合は、短期的に相場は大きく動くものの、結局元の価格に戻るといったことが頻繁にあります。

CTAの運用額

CTAは世界中の資産家、投資家、金融機関より資金を集めているので、その運用額も巨額なものに上ります。

Clive Capitalという業界最大手のCTAは、2011年5月には50億ドルの運用資産がありました。同社はリーマンショックが起きた2008年以降も10%以上のリターンを叩き出していましたが、2011年から成績が悪化。2013年には閉鎖してしまいました。

金融経験者を雇わないCTA

CTAのなかには、元大学の数学教授ジェームズ・シモンズ氏が創立したルネサンステクノロジーというものがあります。ポンド危機の際にジョージソロスの次にポンドを売ったともされる世界的に有名なこのCTAですが、驚くべきことに、金融経験者は雇わないというのです。

同社は数学、物理学、統計学などの博士号を持つ社員を100人以上抱えています。そして、彼らが組む自動売買のプログラムは価格を絶対としたテクニカルでの判断のみで、経済の基本となる基本となる経済のファンダメンタルズをいっさい無視して組まれるというのです。

トレードはプロフィットファクターをどうするかなど数学的な部分が求められますが、このCTAはトレードにおいて全て数字データのみで売買しているというわけです。

出典:fx.beginner.minkabu.jp

これって、白ハクダクダルマFX(@btchakudaku)さんがよく言ってるアルゴの正体か?! これらの動きのクセにいち早く気づけばトレードのチャンスになりそう。これは重要だぞ!
今後注意して、チャートの動きを観察しましょう。
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【来週どうなる?】5月の35000ドル超えなるか?【2021年7月12日-16日】

2021年6月~(4時間足チャート)

TradingView

こうなってくると、やはり目線は変わらず、7月は堅調というアノマリーを信じよう。ただアルゴに注意!
7月は引き続き、上目線ですね。

株式・為替・債券・コモディティー あらゆる市場分析のスペシャリスト 江守哲監修のインジケーター サロン:リアルトレーディング・ストラテジー1か月無料特典つき株式・為替・債券・コモディティー あらゆる市場分析のスペシャリスト 江守哲監修のインジケーター サロン:リアルトレーディング・ストラテジー1か月無料特典つき | GogoJungle

日々のトレードで、トレンドの方向性を見失いかけた時は、ゴゴジャンのMT4インジケーター(江守哲氏監修)を確認するようにしている。とくに1時間足、4時間足などの精度が高いらしい。
トレンド確認の目安になるなら心強いですよね。
ちなみに…江守哲氏のYouTubeをみていて、お気づきの方もいるかと思うが、江守哲氏の部屋にも「ラリー・ウィリアムズの投資アノマリーカレンダー」が貼ってあるぞ。僕は気づかなかったのだが、僕の部屋で遊んでいて、たまたま画面を覗き込んだ7歳娘が「あ、パパと同じカレンダーがはってあるよ!」と気づいた(笑)。
娘さん、観察力ありますねえ。